使用R.Net检索R评估的结果

本文关键字：结果 评估 检索 Net 使用 | 更新日期: 2023-09-27 17:59:38

我正在使用R.Net 1.5尝试使用ARIMA进行简单的预测。我试过R 2.14和R 2.15。我使用的是Visual Studio 2012目标.NET 4，不过我也尝试过.NET 4.5和Visual Studio 2010。

这是我写的一段代码：

string rhome = System.Environment.GetEnvironmentVariable("R_HOME");
        if (string.IsNullOrEmpty(rhome))
            rhome = @"C:'Program Files'R'R-2.14.0";
        System.Environment.SetEnvironmentVariable("R_HOME", rhome);
        System.Environment.SetEnvironmentVariable("PATH", System.Environment.GetEnvironmentVariable("PATH") + ";" + rhome + @"'bin'x64");
        using (REngine engine = REngine.CreateInstance("RDotNet"))
        {
            engine.Initialize();
            NumericVector testGroup = engine.CreateNumericVector(submissions);
            engine.SetSymbol("testGroup", testGroup);
            engine.Evaluate("testTs <- c(testGroup)");
            NumericVector ts = engine.GetSymbol("testTs").AsNumeric();
            engine.Evaluate("tsValue <- ts(testTs, frequency=1, start=c(2010, 1, 1))");
            engine.Evaluate("library(forecast)");
            engine.Evaluate("arimaFit <- auto.arima(tsValue)");
            engine.Evaluate("fcast <- forecast(tsValue, h=36)");
            engine.Evaluate("plot(fcast)");
            NumericVector nv = engine.GetSymbol("fcast").AsNumeric();

当我尝试检索数字矢量时，它失败了。TI在这里得到一些错误。第一个是"错误：对象不能被强制为'double'类型"，第二个是"出错：捕获访问违规-小心继续"

如果我以GenericVector的形式检索预测，我会得到一个RDotNet.SymbolicExpressions的列表。我已经遍历了它们，看看它们包含什么，它似乎与ARIMA函数有关，但我找不到实际的预测输出。我可以找到输入和其他相关值，以及一堆我无法确定它们是什么的数字列表。

如果我在Revolution中运行脚本，我可以看到输出应该是什么，这就是我确定R.Net输出是否准确的方式。我认为R.Net执行预测的方式可能与Revolution不同（尽管我认为不太可能），泛型向量中的一个输出确实是正确的输出。

这是GenericVector初始化。我做了一个全面的尝试，只是为了调试目的：在DynamicVector内部，我可以实际检查细节。

GenericVector newVector = engine.GetSymbol("fcast").AsList();
            foreach (var vector in newVector)
            {
                try
                {
                    DynamicVector dv = vector.AsVector();
                }
                catch (Exception)
                {
                }

使用R.Net检索R评估的结果

这不是R.Net的问题，您只是试图运行错误的脚本。让我们在纯R:上运行您的代码

> testTs <- c(1, 2, 3)
> tsValue <- ts(testTs, frequency=1, start=c(2010, 1, 1))
> library("forecast")
> arimaFit <- auto.arima(tsValue)
> fcast <- forecast(tsValue, h=36)
> plot(fcast)

现在class(fcast)等于forecast:

> class(fcast)
[1] "forecast"
> as.numeric(fcast)
Error: (list) object cannot be coerced to type 'double'

fcast结构：

> str(fcast)
List of 11
 $ method   : chr "Mean"
 $ level    : num [1:2] 80 95
 $ x        : Time-Series [1:3] from 2010 to 2012: 1 2 3
 $ xname    : chr "object"
 $ mean     : Time-Series [1:36] from 2013 to 2048: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ lower    : mts [1:36, 1:2] -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : NULL
  .. ..$ : chr [1:2] "80%" "95%"
  ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 2013 2048 1
  ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "mts" "ts"
 $ upper    : mts [1:36, 1:2] 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : NULL
  .. ..$ : chr [1:2] "80%" "95%"
  ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 2013 2048 1
  ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "mts" "ts"
 $ model    :List of 4
  ..$ mu   : num 2
  ..$ mu.se: num 0.577
  ..$ sd   : num 1
  ..$ call : language meanf(x = object, h = h, level = level, fan = fan)
 $ lambda   : NULL
 $ fitted   : Time-Series [1:3] from 2010 to 2012: NA 1 1.5
 $ residuals: Time-Series [1:3] from 2010 to 2012: NA 1 1.5
 - attr(*, "class")= chr "forecast"
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